讨论的论文是Chatelais, Stalla-Bourdillon和Chinn，“使用跨部门股票市场信息预测实际活动”，《国际货币与金融杂志》(2023年3月)在这篇客座文章中讨论过。基于排名股票指数的一个因素的预测能力优于10年3个月的差异和整体股票指数。
图2不同估计模型的样本外RMSE
注:在图中，样本外RMSE表示为不同的模型(取决于总DY、后期IP增长或扩散项的因素模型或单变量回归)。预期变量是12、18和24个月的知识产权增长。
文章总结道:
不幸的是，截至2022年7月，我们的模型预测工业生产将下降2.2%，与利差的积极预期相反，与巴克莱银行的乐观结论形成鲜明对比的是，总收益率略有分化。截至12月，美国的IP地址比2022年6月减少了0.5个百分点。
